华南理工大学2014年博士研究生招生随机过程考试大纲

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来源：华南理工大学网阅读：1128 次日期：2013-11-13 13:44:30

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1、随机过程的基本概念（有限维分布族、数字特征、随机微积分（随机过程的二阶矩分析）；

2、Poisson过程（Poisson过程的定义和性质、Poisson过程的几种推广）；

3、平稳过程（平稳过程的定义、相关函数、平稳过程的各态历经性和谱分析、线性时不变系统中的平稳过程）；

4、离散时间马尔科夫链（离散时间马尔科夫链的定义、有限维分布与强马氏性、状态分类与空间分解、遍历性与平稳分布）；

5、连续时间马尔科夫链（连续时间马尔科夫链的定义、Q-矩阵与柯尔莫哥洛夫方程、生灭过程及其应用）。

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