岗位名称： 博士后工作站—课题1：结构化信用风险模型在中国资本市场里的应用和拓展（社会招聘+校园招聘）

空缺人数： 1人

工作地点： 广州

岗位归属： 公司总部-发展研究中心

简历接收时间： 2013-11-25 至 2013-12-31

岗位职责： 研究内容：信用风险模型是公司违约风险的估计和管理；信用资产(信用债, CDS) 的合理定价和价格预测；信用评级；资产证券化违约风险管理；信用债投资组合选择和组合信用违约风险管理和上市公司财务困境预测等方面的关键工具。目前常用信用风险模型主要以公司的信用评级，历史信用评级转移概率，历史信用违约数据，或信用市场隐含违约率为基础的简化模型和结构化模型。在中国资本市场开发简化摸型的困难：

1、中国资本市场历史信用违约数据严重缺乏；

2、中国信用债内含的各种担保和隐含各种期权相当复杂( 较西方成熟市场复杂得多)，市场流动性不足，市场普遍对隐含的信用风险过分乐观；

3、信用评级更多限于定性分析，缺乏公平客观完备的信用评级糸统。

如何开发适合中国资本市场特别是结合各种担保因子以及实际资本结构的结构化信用模型具有重大的现实意义。

任职资格： 1、35岁以下，已获得国内或国外博士学位或应届博士毕业生；

2、遵纪守法、品学兼优、身体健康；

3、具有数理统计、计量经济学及相关专业的教育背景；

4、踏实认真，具备较强的钻研精神和敬业精神；

5、能够全脱产在本站从事博士后研究工作；

6、同等条件下，有金融、证券行业从业经验者优先。

博士后待遇

1、提供日常经费，主要用于博士后的工资、奖金、生活补贴，以及按需使用的差旅费、通讯费、资讯费、会议费等与研究课题相关的各项开支。其中：提供每月10000元的基本工资，并根据年度考核结果发放绩效工资，同时提供住房公积金待遇；

2、享受免费的工作午餐；

3、每月另提供3350元的住房补贴；

4、享受法定保险以及多样化的公司福利待遇；

5、博士后科研成果优秀者出站后将优先录用为我司员工。

报名说明

1、本站采取“严格考试、择优录取”的方式，公开、公平、公正地招收博士后研究人员。请申请人尽快在线注册简历，并将博士论文及两篇论文代表作（应届毕业博士生可不提交博士论文）作为附件上传；

2、对于通过简历筛选的候选人，我司将另行单独通知其限期提交相关课题申报材料，并邀请候选人赴总部广州参加面试。面试往返及食宿费用由公司支付，面试时间初定为2014年1月，具体时间将另行通知。

详情请登录：http://www.gf.com.cn/job/jobReq.jsp?jobId=860

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